速度与策略决定期货高频交易成败

佩雷斯:高频交易已被应用到全球的股票、期货和期权市场,虽然高频交易在中国仍处于起步阶段,面临许多的问题,但很自然会看到其在中国的发展和应用。因此,即使市场目前没有打算拥抱高频交易,但还是会对加强交易所的交易系统有兴趣。在看到像美国和欧洲市场中高频交易的进化演变后,中国的监管机构会更加有优势地了解高频交易。

期货高频交易制胜关键——策略+速度

期货高频交易制胜关键——策略+速度

国内的高频交易者制虽营峒疡胜关键是什么?他们在市场中处于哪个层级?他们交易方式会对我国期货市场现有格局产生什么样影响锵荚徕啭?  高频交易制胜关键——策略+速度  我发现,不是所有的高频交易都在盈利,但目前国内活跃的高频交易者多数在盈利,通过不断调整交易策略和提升系统速度,他们一直是期货市场获  “合适策略与微秒级别的速度优势是程序化交易获得成功关键。”某高频交易团队负责人说,由于交易策略是高频交易的生存基础,因此是交易核心机密。以他所在团队为例,主要采取对冲交易,每天开盘一段时间里分析不同品种强弱趋势,之后同时在多达数十个品种之间分布多空头寸,获得不同品种强弱之间价差波动。“两个月时间里,我们收益达到60%,平均每天收益在1.5%左右。”  但市场波动情况随时变化,每个交易策略都有一定生命周期。交易员必须及时调整自己的交易策略,修正程序,才能达到盈利目标。  高频交易者陈先生告诉本人,高频交易者最忙碌时候是在收盘之后。除了计算一天盈亏,交易者还要分析每一笔成交

国内期货高频交易现状

国内期货高频交易现状

国内的高频交易者制虽营峒疡胜关键是什么?他们在市场中处于哪个层级?他们交易方式会对我国期货市场现有格局产生什么样影响锵荚徕啭?最近拜访了几位高频交易人士,力求准确地描绘出高频交易生态图景。 高频交易制胜关键——策略+速度 我发现发现,不是所有的高频交易都在盈利,但目前国内活跃的高频交易者多数在盈利,通过不断调整交易策略和提升系统速度,他们一直是期货市场获益者。 “合适策略与微秒级别的速度优势是程序化交易获得成功关键。”某高频交易团队负责人告诉我,由于交易策略是高频交易的生存基础,因此是交易核心机密。以他所在团队为例,主要采取对冲交易,每天开盘一段时间里分析不同品种强弱趋势,强弱之间价差波动。“最近一两个月时间里,我们收益达到60%,平均每天收益在1.5%左右。” 但市场波动情况随时变化,每个交易策略都有一定生命周期。交易员必须及时调整自己的交易策略,修正程序,才能达到盈利目标。 高频交易者陈先生告诉我,高频交易者最忙碌时候是在收盘之后。除了计算一天盈亏,交

期货高频交易介绍,及期货高频交易手续费

高频交易具体是什献垴淄睬么?在这里笔者给出几个数字,尽量从通俗角度来体会这种交易的含义:进行高频交易时,微型指令频率上兆,交易指令速度是毫谥貘揉蹿秒级。客户从本地发出交易指令到高频交易商,再转发到交易所,时延不能超过30毫秒,为了保证这个速度,你终端机一定要和交易所同位。如果涉及到不同场地交易所的同类产品间的对冲易所同类产品间对冲,因特网这种第三层接入是不适宜,要采用数字数据网物理层接入,从而保证数据传输延时在符合要求范围之内。对同一交易所的产品对冲,最好与经纪商协商好,直接采用裸链接。 (目前中证期货高频交易速度:cffe Delay1:770us. Delay2:3025us)(delay1是CTP的响应CTP响应 delay2是CTP和交易所一起响应) 高频交易的核心是从数理模式转换过来策略自适应算法,各公司有所不同,随着环境变化,以及竞争加剧,版本可以升级。它使用市场的滴答数据输入,调整由“动态数学公式+先验概率判决+统计推理”组成量化模式进行,这种数理模式,从信号处理角度来说是数字滤波器

期货高频交易手续费

高频交易是指从那些巅貅晌陔人们无法利用极为短暂的市场变化中寻求获利计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价微小变化,或者某只股票在不同交易所之间微小价差。这种交易的速度剧安颌儿如此之快,以至于有些交易机构将自己“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近地缩短交易指令通过光缆以光速旅行距离。一般人们把几分钟内进出的交易成为高频交易,对于高频交易没有严格定义。简单说,高频交易是靠速度取胜高频交易是交易方式革命。传统的交易模式分为基本面模式和技术面模式,而高频交易无法简单归为其中一类。 中证期货的高频交易手续费一般加1到2毛,需要满足要求,每个月经留存手续费(总手续费减去交易的手续费)达到10万元。

期货程序化高频交易托管服务器

量化高频交易,是指从那些人们无法利用极为短暂的市场变化中寻求获利计算机程序化交易,其对交易速度要求非常高。 高频交易策略 交易所本地机房服务器托管 编写高频交易策略(包含高频投机、高频套利等)。根据不同市场情况选择不同策略,同张虢咆噘时也需要按照交易所的限制及要求来配置交易频率(如日交易量、日撤单量等)。单量等)。 把交易策略托管在交易所本地机房服务器上运行,并在本地邦辘侧噙电脑上实时跟踪监控策略运行情况(比如套利交易是否出现单腿、是否超出交易所限制等)。 研发新高频交易策略,或改进已有策略参数,以适应市场环境变化。 要严格按照交易所的限制及要求来配置交易频率。 对量化有兴趣,可以多沟通,有交流才有进步。

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