高频交易系统的设计原则及方法

高频交易系统的设计原则及方法

要了解交易理念中的缺陷并在研究阶段就考虑风险控制:在产生投资想法之初就开始建立风险管理模型。有很多方法来进行研究,包括学术文献阅读、改进现有交易模型、市场调研甚至逆向工程(通过对已有的系统鹚兢尖睁的结构、功能、运作进行分析、分解、研究后,开发出功能相近,但又不完全一样的系统过程)。研究阶段的成果是一系列描述交易思想各个方面细节的设计文档,这些文档会被作为指导下一阶段建立系统模型的蓝图。

期货高频交易系统

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期货高频交易系统介绍

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由于期货高频交易客户溏胃釜阼对于交易速度要求非常高,这里简单介绍下期货高频交易系统的速度。 实盘cffe Delay1:7壅酪认奉70us.Delay2:3025us盘后cffe Delay1:925us.Delay2:1985us 席位、托管、系统安装、性能对比:工业NTP/PPT服务器:GPS校对,精度30ns交易所机房:上期所(张江/期货大厦)中金所(数讯)、大商所(飞创) 协助伙伴:内置开拓者、国泰安level2行情、期货公司 一套系统为保证速度 不会超过10万笔报单

告诉你每个高频交易时点

概述 程序化交易策略是获得Alpha有效策略之一。2010年期指推出之初,我们主推了三个程序化交易模型荑樊综鲶,为基于价格股指期货即日交易模型(DTM)、股指期货改进布林交易模型(IBTM)、综合价格与成交量多空正量模型(BAPM),这些模型在对沪深300(2462.112,-15.76,-064%)指数历史高频数据测试中,获得了良好收益。 在真实股指期货交易中,考虑到滑点、冲击成本、实际交易数据与测试数据差别等因素后,很多在测试中有效的模型在真实交易中未必都能获得收益。而且模型测试结果与使用参数、交易成本高度挂钩。 2012年以来,我们对国外流行的交易系统进行了一系列研究。在美国权威交易系统评选杂志《Futures交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011年10月发布专门对标普500指数的交易系统进行排名中,前十大模型的年收益率介于36.3%之间。同时,考虑到模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好十大交易模型,其中包括Aberration、

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速度与策略决定期货高频交易成败

慎地捂紧钱袋,然洹彭岣啬而,有一种交易模式却在不断扩张,以它为商业模式基金也如雨后春笋,这就是高频交易(High-Frequency Trading)。这种盈利模式核心竞争力在哪里,前景又如何? 美国高频交易专家、《交易快手:透视正在改变投资世界新兴高频交易》作者埃德加·佩雷斯(Edgar PPerez),他表示,实现毫秒或微秒交易的速度是高频交易的核心竞争力。目前,在发达市场如美国和欧洲,高频交易已占到交易量一半以上。而假以时日,中国有望成为世界上最大的高频交易市场。 速度定成败 高频交易员决定成败最重要技能是什么?计算机系统在其中作用是什么? 佩雷斯:正如高频交易的定义所说,速度是最重要角色。我指速度是在毫秒或微秒范围内进行交易。因此,理解可能会对完成交易速度有影响原因是走向成功最重要技能。 正因为速度重要性,为了尽量减少交易系统的延迟,高频交易员会希望直接连上交易所主机来运行自己程序。作为交易员,你会不希望你计算机被放置在一个远离交易所地方,因此,你需要租用交易所空间。

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